抵押贷款市场动荡美国四大行账面亏损170亿美元

Smart Finance APP了解到，美国利率上升推动了该国大型银行的收入，但也导致这些银行在短时间内减记了资产负债表上的资产价值，加剧了资本紧缩，并促使它们大多数停止购买股票以富国银行为例较高的利率帮助该银行在第三季度实现了超过30亿美元的利润，但它在抵押贷款支持证券和其他债券上产生了高达24亿美元的未实现损失富国银行的三大竞争对手摩根大通，花旗集团和美国银行也遭受了类似的打击数据显示，这四家银行仅在抵押贷款支持证券方面的未实现损失就攀升至170亿美元

富国银行首席执行官查理·沙夫上个月警告说:在管理资本时，我们应该非常清楚我们周围的风险是什么，包括银行投资组合价值的波动，地缘政治风险等鉴于我们今天所处的位置，这些就是银行在资本方面更加保守的原因

未实现损失不会出现在公司的利润表中，但根据会计规则，它们最终会冲击银行的资产负债表，并影响累计的其他综合收益富国银行和美国其他四大银行报告称，第三季度AOCI下降了160亿美元，至1020亿美元由于AOCI的波动会影响股东权益，AOCI的下降会给关键资本比率带来压力

对于银行来说，资产减记正处于困难时期，它们试图储备资本以满足新的更高的监管要求资产减记只是影响资本比率的诸多不利因素之一其他不利因素包括新的会计规则该规定要求银行必须留出更多准备金，因为不断上升的通胀威胁到整体经济前景伴随着市场对美联储加息的焦虑，银行一直在努力应对用于确定最低资本水平的风险加权资产不断上升

惠誉评级跟踪北美金融机构的朱莉·索拉指出:尽管存在这些不利因素，但总体而言，银行正在采取必要措施，在不断恶化的经济背景下保持良好的财务状况但由于银行需要满足资本要求，可能会减少或暂停股票回购

未实现损失很高

富国银行的资本比率不仅超过了监管最低要求，也超过了该行管理层设定的缓冲尽管如此，富国银行及其竞争对手在为利率变化做准备时，仍将关注其抵押贷款支持证券投资组合

为了增加资本，许多银行将数十亿美元的此类资产转移至其持有至到期投资组合根据他们提交的文件，此类证券的价值已从疫情开始时的4950亿美元飙升至8020亿美元债券方面，近期房贷等市场走弱不会影响资本比率

此外，美国四大银行仍持有1570亿美元的抵押贷款支持证券最近几个季度，这些资产的账面亏损飙升，阻碍了它们增资的努力

花旗集团表示，希望在明年年中之前将其普通股一级资本比率从第三季度的12.3%提高到13%今年6月，花旗集团将经纪公司215亿美元的住房抵押贷款支持证券转移至其持有至到期投资组合这有助于将此类证券的未实现损失减少近一半

在摩根大通第三季度的可供出售投资组合中，抵押贷款支持证券的未实现损失达到74亿美元在此之前，该行在第二季度将732亿美元的可供出售投资证券转移至其持有至到期投资组合

知情人士透露，摩根大通首席执行官戴蒙长期以来一直倾向于让投资证券可供出售，而不是持有至到期，因为这种操作可以为银行提供更大的灵活性，在必要时买卖证券。

可是，摩根大通付出了巨大的代价该行在第三季度报告称，出售一些可供出售的美国债务和抵押贷款支持证券造成了9.59亿美元的损失即便如此，戴蒙仍希望摩根大通在明年第一季度达到13%的普通股一级资本比率这家银行第三季度的比率是12.5%

戴蒙说:我们不想被困在会变得更糟的事情中，也不想错过购买我们认为会变好的东西的机会。

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